【研究报告内容摘要】
昨日(05/05)央行存單到期有 3,896.65億挹注,銀行端資金供過於求,持續尋求去化資金的管道,然而因整體需求不振,資金偏多供應的情況下致銀行對於利率較不堅持,短率走勢維持向下,昨日隔夜拆款成交區間在0.07%~0.08%。在債市附買回方面,銀行、壽險端資金維持偏多,仍有找券需求,投信端也有少量申購款流入,因券源不足多以到期續作為主,rp 利率持平,昨日公債 rp 利率成交區間在 0.27%~0.30%。
今日(05/06)寬鬆因子有央行存單 2,331億、公司債 34億台幣到期,國際債 3.15元贖回,緊縮因子有央行發行存單、公司債 50億台幣交割。今天央行存單小多挹注,在無重大緊縮因子影響下,客戶端資金偏向充裕,整體市場維持寬鬆格局,預估今日隔拆利率成交區間在 0.07%~0.200%,公債 rp 利率成交區間在 0.27%~0.30%。
